天一网校整理:2022年银行从业资格考试《风险管理》知识点:信用风险组合的计量
发布时间: 来源:互联网 浏览量:353

  2022年银行从业资格考试《风险管理》知识点大家知道吗?今年已经有不少同学报名了银行从业资格考试,大家都备考的怎么样了呢?为了帮助大家掌握重要考点,下面天一网校王老师给大家整理了2022年银行从业资格考试《风险管理》知识点:信用风险组合的计量,大家一起来学习吧。

天一网校整理:2022年银行从业资格考试《风险管理》知识点:信用风险组合的计量

  一、违约相关性

  计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后,还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性

  二、信用风险组合计量模型

  1、Credit Metrics 模型

  a.本质是一个 VAR 值模型

  b.计算一定置信水平下,组合持有期内可能发生的最大损失

  c.非交易性组合价格、波动率不容易取得

  d.创新之处在于解决了计算非交易性组合的 VAR 值难题

  2、Credit Portfolio View 模型

  a.转移率与宏观因素关系模型化

  b.是 Credit Metrics 模型的补充

  c.不使用历史数据,根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算违约率

  d.比较适用于投机类型借款人,因为其对宏观经济因素更敏感

  3、Credit Risk+模型

  a.根据火险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析

  b.假设组合里每笔贷款只有违约与不违约两种状态

  c.多家庭同时火灾的概率很小且相互独立,贷款组合同理

  d.贷款组合的违约率服从泊松分布,并随组合中贷款笔数增加而接近正态分布

  e.模型假设每组平均违约率固定,因此宏观经济因素变化,会引起更严重的“肥尾”现象

  以上就是天一网校王老师给大家整理的2022年银行从业资格考试《风险管理》知识点:信用风险组合的计量,希望能够帮助到大家,祝大家都能顺利通过考试,更多关于2022年银行从业资格考试《风险管理》知识点的相关内容可以关注天一网校官网。

上一篇: 天一网校:2022年银行从业资格考试《个人贷款》知识点:下岗失业小额担保贷款
下一篇: 天一网校:2022年银行从业资格考试《个人理财》知识点:理财规划中的法律法规
优课推荐
在线咨询
电话咨询
电话
金融财经(037166683890)
医学卫生(13253567916)
建筑工程(17839920525)
成人高考(18037307113)
技术_电话(037186122576)
APP下载
扫码下载APP
天一网校APP
公众号
扫码关注公众号
天一新奥公众号
TOP